Опционы календарный спрэд


Часто встречал такое распространенное заблуждение, что, мол, веги на дальних экспирациях больше, чем на ближних что правда. Поэтому если есть ожидания роста волы, то для положительной суммарной веги нужно продавать ближние и опционы календарный спрэд дальние экспирации. Вроде как при росте волы, первые подорожают меньше вторых.

Календарный спред

Будет положительная разница в прибыль. Но в реальности вола ближних экспираций прыгает гораздо сильнее, чем дальних.

что такое опционы фортс бинарные опционы торговля по контракту

При просадках рынка она взлетает, тогда как на дальних экспирациях опционы fxclub вообще не двинуться с места, то есть дальняя положительная вега не даст прироста стоимости опциона. Да, вообще, это две разные веги, и их, по опционы календарный спрэд, нельзя складывать.

стратегии на откатах в опционах пусть говорят выпуск про бинарные опционы

И обратная ситуация, если есть ожидание снижения волы, то покупка ближних и продажа дальних экспираций может ничего не дать, так как ближняя вола упадет намного сильнее дальней.

Особенно, если временная структура волы изначально сильно инверсная что всегда бывает после падений рынка То есть результат по календарям не предсказуем, даже если угадать общее движение Опционы календарный спрэд на рынке.

финансовые опционы относятся к