Дельта хеджирование опционов, Дельта-хеджирование: на защите позиций инвестора


Подписаться на аналитика Дельта — один из самых важных параметров опциона.

1эффективный дельта хедж

Так называют отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива. Дельта дает игроку возможность понять, насколько изменится премия опциона при колебании цены базового дельта хеджирование опционов на один пункт.

бонус от брокера бинарных опционов

Например, опцион call со страйком и дельтой 0,51 прибавит в стоимости 0,51 пункта, если цена июньского фьючерса на индекс РТС вырастет на 1 пункт.

Дельту можно охарактеризовать как вероятность опциона быть исполненным. Резюмируя, можно сказать, что дельта фактически и есть коэффициент хеджирования, который определяет размер хеджевой надстройки для опционов или базового инструмента.

альфа банк опцион

Чтобы рассчитать объемы хеджа, надо умножить номинал опциона на его дельту, то есть на каждый опцион инвестор должен купить количество единиц базисного актива, равное значению дельты. Например, вы сформировали длинную позицию по 10 опционам call со страйком по цене руб. Дельта составляет 0,51 пункт.

дельта хеджирование опционов индикаторы для мт4 для бинарных опционов скачать

Чтобы правильно рассчитать объем хеджа для стратегии, необходимо сначала выяснить, каков хедж для каждого типа опциона, входящего в стратегию, а затем сложить. Стоит учитывать, что при изменении стоимости как дельта хеджирование опционов базового актива, так и непосредственно опциона, его дельта изменяется, соответственно меняется и объем базового актива, необходимого для дельта хеджирование опционов.

дельта хеджирование опционов